大連商品交易所

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大連商品交易所液化石油氣期貨業務細則

2020年03月20日

(根據2022年4月28日《關於修改<大連商品交易所標準倉單管理辦法>和相關品種期貨業務細則的公告》(〔2022〕30號)修改,修改部分自發佈之日起施行。) 

  第一章 總則

  第一條 為規范大連商品交易所(以下簡稱交易所)液化石油氣期貨合約交易行為,根據《大連商品交易所交易規則》和《大連商品交易所液化石油氣期貨合約》,制定本細則。

  第二條 交易所、會員、用戶、指定交割倉庫、指定品質檢驗機構、指定期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。

  第三條 本細則未規定的,按照交易所相關業務規則的規定執行。

  第二章 合約主要條款和相關參數

  第四條 液化石油氣期貨合約交割標準品、替代品的品質標準和品質升貼水詳見附件1《大連商品交易所液化石油氣交割品質標準(F/DCE PG001-2020)》。

  第五條 液化石油氣期貨合約採用實物交割。

  第六條 液化石油氣指定交割倉庫分為基準交割倉庫和非基準交割倉庫(詳見附件2《大連商品交易所液化石油氣指定交割倉庫名錄》),交易所可視情況對液化石油氣指定交割倉庫進行調整。

  第七條 液化石油氣期貨合約的合約月份為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

  第八條 液化石油氣期貨合約的交易單位為20噸/手。

  第九條 液化石油氣期貨合約的報價單位為元(人民幣)/噸。

  第十條 液化石油氣期貨合約的最小變動價位為1元/噸。

  第十一條 液化石油氣期貨合約的交易指令每次最大下單數量為1000手。

  第十二條 液化石油氣期貨合約的交易保證金標準、漲跌停板幅度和持倉限額,按照《大連商品交易所風險管理辦法》相關規定執行。

  第十三條 液化石油氣期貨合約的最後交易日為合約月份倒數第4個交易日。

  第十四條 液化石油氣期貨合約的最後交割日為最後交易日後第3個交易日。

  第十五條 液化石油氣期貨合約的交易代碼為PG。

  第三章 交割與結算

  第一節 一般規定

  第十六條 液化石油氣期貨合約適用期貨轉現貨(以下簡稱期轉現)、卷動交割和一次性交割,除本細則規定外,具體流程按照《大連商品交易所交割管理辦法》、《大連商品交易所結算管理辦法》相關規定執行。

  第十七條 提出期轉現申請的,交易雙方除了按照《大連商品交易所交割管理辦法》規定提交期轉現相關材料,還應當提交合法有效的液化石油氣生產、經營或使用資質證明。

  參與卷動交割和一次性交割的,用戶應當透過會員在交收日14:30前向交易所提交合法有效的液化石油氣生產、經營或使用資質證明。未在規定時間內提交的,視為不具備液化石油氣生產、經營或使用資質,並按照《大連商品交易所交割管理辦法》相關規定處理。

  辦理標準倉單轉讓業務的,交易雙方應當在標準倉單轉讓申請中,透過會員向交易所提交合法有效的液化石油氣生產、經營或使用資質證明。

  第十八條 參與卷動交割的,配對日賣方申報交割和買方申報意向按照如下規定進行:

  (一)賣方申報交割。進入交割月後,同時持有標準倉單和交割月單向賣持倉的用戶可以透過會員提出交割申請,會員在交割月第一個交易日至最後交易日前一交易日,每個交易日11:30前均可向交易所申報交割。提出交割申請的相應標準倉單予以凍結,其賣持倉對應的交易保證金不再收取。交易所對上述申請進行審核,並在每個交易日13:30後公佈透過審核的賣方交割申請。公佈後的交割申請不得撤銷,當日有效。

  交割配對時賣方用戶單向賣持倉小於賣方用戶申報並透過審核數量的,交易所將禁止該用戶在該品種上卷動交割的賣方申報,期限為自本次申報之日起一年。

  (二)買方申報意向。持有交割月單向買持倉的買方,可以根據交易所公佈的賣方交割申請,在交割月第一個交易日至最後交易日前一交易日閉市前向交易所申報兩個交割意向,包括第一意向和第二意向,其優先性順序為:對任一買方,先考慮其第一意向,第一意向未得到滿足或未全部得到滿足,再考慮其第二意向;對任一指定交割倉庫,先考慮將其作為第一意向的買方,若有剩餘標準倉單,再考慮將其作為第二意向的買方。申報意向當日有效。

  第十九條 配對日閉市後,交易所透過系統,按照如下原則和步驟進行交割配對:

  第一步:匯總申報交割的標準倉單。交易所以指定交割倉庫為單位匯總賣方申報交割的標準倉單。

  第二步:匹配買方和指定交割倉庫。對任一指定交割倉庫,若提出交割意向買方持倉數量合計小於等於其相關標準倉單數量,則所有買方意向均滿足;若提出交割意向買方持倉數量合計大於其相關標準倉單數量,則按照“平均持倉時間長優先”的原則確定參與交割配對的買方。

  其中:平均持倉時間以“天”為單位,每手持倉時間的加權平均數。平均持倉時間相同的,持有建倉時間早的買方優先。具體公式為:

                                           ∑買方每手持倉時間

  買方平均持倉時間= ──────────────────

                                               買方總持倉量

  對於滿足買方意向後剩餘的標準倉單,交易所再按照“含有建倉時間最早的持倉優先”原則,從未提交割意向和所提意向未被滿足的買方持倉中確定參與配對的買方;再按“最少配對數”原則確定買方交割對應的指定交割倉庫,以及在該指定交割倉庫所交割的數量。

  第三步:匹配買賣雙方。交易所將配好指定交割倉庫的買方與持有相應標準倉單的賣方以“最少配對數”原則進行配對,確定交割對應的買賣雙方。配對結果一經確定,買賣雙方不得變更。

  第二十條 一次性交割的交割結算價採用該期貨合約交割月最後十個交易日所有成交價格的加權平均價,若交割月不足十個交易日,交割結算價採用該期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。

  第二十一條 液化石油氣期貨合約的交割單位為20噸。

  第二十二條 液化石油氣標準倉單為廠庫標準倉單。

  第二十三條 液化石油氣期貨合約品質升貼水的差價款由貨主同指定交割倉庫結算。

  第二十四條 液化石油氣期貨合約實際交割總淨重不得少於標準倉單對應貨物總重。

  第二十五條 液化石油氣交割開具增值稅專用發票。

  第二十六條 液化石油氣交割手續費、取樣及檢驗費、倉儲費等費用由交易所另行規定並公佈,無損耗費。

  第二節 標準倉單交割

  第二十七條 標準倉單產生、流通、注銷等相關業務,本細則未規定的,適用《大連商品交易所標準倉單管理辦法》相關規定。

  第二十八條 液化石油氣標準倉單在每年的3、9月份最後1個交易日之前(含當日)應當進行標準倉單注銷。

  第二十九條 液化石油氣從廠庫出庫時,貨主應當在標準倉單注銷日後(不含注銷日)的7個自然日內(含當日)到廠庫提貨。廠庫應當在標準倉單注銷日後(不含注銷日)的7個自然日內(含當日)開始發貨。

  廠庫應當按照合約要求的交割品質標準發貨,並應當向貨主出具符合交易所要求的品質憑證,作為結算品質升貼水的依據。

  第三十條 貨主有權決定是否對廠庫每日出庫貨物進行取樣,並應當在貨物出庫前2個自然日之前以書面形式告知廠庫。因貨主原因導致無法取樣的,視為貨主選擇不取樣。

  若貨主選擇取樣,貨主應當在每日貨物出庫前2個自然日之前委託指定品質檢驗機構取樣並支付相應費用。指定品質檢驗機構應當在貨物出庫當天到場取樣,經貨主、廠庫確認後將樣品封存,並將樣品保留至樣品封存日後(不含當日)第3個交易日(含當日),作為發生品質爭議時的處理依據;若貨主選擇不取樣,則視為對廠庫出庫貨物品質無異議。

  第三十一條 指定品質檢驗機構應當在交易所認可的廠庫取樣點取樣,每個用戶每天取樣數量不得超過3個。

       第三十二條 貨主對廠庫出庫商品品質有異議的,首先與廠庫協商解決。協商不成的,貨主應當在按照規定封存樣品(不含當日)後的2個交易日內,以書面形式向交易所提出覆檢申請。覆檢申請應當說明廠庫名稱和需要覆檢的商品數量、品質指標等,留存聯系方式,並加蓋貨主公章。未在規定時間內以規定方式提出覆檢申請的,視為貨主對出庫商品品質無異議。交易所委託指定品質檢驗機構對封存的樣品進行覆檢,單項品質指標的檢驗結果為取樣當天所有樣品相應指標的平均值。覆檢費用由貨主先行墊付。覆檢結果與廠庫認定的檢驗結果相符的,由此產生的相關費用(取樣費、檢驗費和倉儲費等)和損失由貨主負擔;否則,由此產生的相關費用(取樣費、檢驗費和倉儲費等)和損失由廠庫負擔。覆檢結果符合交割品質標準的,貨物正常出庫,廠庫與貨主按照覆檢結果結算品質升貼水。

  第三十三條 廠庫以不高於日發貨速度向貨主發貨時,貨主因運輸能力等原因無法按時提貨,貨主應當向廠庫支付滯納金。滯納金按照如下方法確定:

  (一)從開始提貨之日(含當日)起,每日按照截至當日應提而未提的商品數量乘以相應的滯納金標準計算出當日滯納金金額;

  (二)直至完成提貨之日(不含當日),在加總每日滯納金金額的基礎上,計算出貨主應當向廠庫支付的滯納金總額。

  滯納金標準為6元/噸·天。

  第三十四條 在提貨期限屆滿之日後(不含當日)且在標準倉單注銷日後(不含注銷日)的27個自然日內(含當日)到廠庫提貨,貨主應當向廠庫支付滯納金,廠庫仍應按照期貨標準承擔有關的商品品質、發貨時間和發貨速度的責任,直至發完全部期貨商品。

  滯納金按照如下方法確定:

  (一)從提貨期限屆滿之日(含當日)起,每日按照截至當日應提而未提的商品數量乘以相應的滯納金標準計算出當日滯納金金額;

  (二)直至完成提貨之日(不含當日),在加總每日滯納金金額的基礎上,計算出貨主應當向廠庫支付的滯納金總額。

  滯納金標準為6元/噸·天。

  第三十五條 在標準倉單注銷日後(不含注銷日)的27個自然日後(不含當日)到廠庫提貨,貨主應當以下述公式的計算方法向廠庫支付滯納金,同時廠庫將不再按照期貨標準承擔有關的商品品質、發貨時間和發貨速度的責任。

  滯納金金額=6元/噸·天×全部的商品數量×27天

  第三十六條 廠庫未按規定的日發貨速度發貨,但按時完成了所有商品的發貨,廠庫應當向貨主支付賠償金。

  賠償金金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按日出庫速度應發而未發的商品數量×5%

  第三十七條 廠庫未按時完成所有商品的發貨,在按本細則第三十六條規定進行賠償的基礎上,同時還應當向貨主支付賠償金,賠償金金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按商品總量應發而未發的商品數量×5%;並按照以下程式進行處理:

  (一)交易所向貨主提供其它廠庫或其它地點的相同品質和數量的現貨商品,並承擔調整交貨地點和延期發貨產生的全部費用。

  (二)交易所無法提供上述商品時,向貨主返還貨款並支付賠償金。

  返還貨款和賠償金的金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按商品總量應發而未發的商品數量×120%

  第三十八條 當廠庫發生本細則第三十六條、第三十七條中的違約行為時,首先由廠庫向貨主支付賠償金。廠庫未支付的或者支付數額不足的,交易所按照《大連商品交易所標準倉單管理辦法》相關規定處理。

  第三十九條 液化石油氣出庫時,指定交割倉庫應當核驗貨主的液化石油氣生產、經營或使用資質,以及相應運輸方的運輸資質。

  第四章 附則

  第四十條 違反本細則規定的,交易所按照《大連商品交易所違規處理辦法》和其他業務規則的有關規定處理。

  第四十一條 本細則解釋權屬於大連商品交易所。

  第四十二條 本細則自公佈之日起實施。

       附件1:大連商品交易所液化石油氣交割品質標準(F/DCE PG 001-2020).docx

     附件2: 大連商品交易所液化石油氣指定交割倉庫名錄(因市場發展需要,交割倉庫將不定期進行調整,用戶如需了解最新交割倉庫名錄,請訪問本網站“首頁 > 業務/服務 > 業務指引 > 工業品交割業務指引欄目穫取交割倉庫最新資訊)

       歷次版本:大連商品交易所液化石油氣期貨業務細則(根據2022年4月15日〔2022〕20號文件修改).pdf

                         大連商品交易所液化石油氣期貨業務細則(根據2020年12月25日大商所發〔2020〕632號文件修訂).pdf

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