大連商品交易所

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期貨期權組合保證金優惠方式

交易期間和結算期間都將有兩種方式享受組合保證金優惠:
交易期間 1、套利訂單
2、組合申請
結算期間 1、交易所結算時按照一定優先級將用戶持倉重新組合。

2、用戶透過會員申請保留組合資格,交易所審批透過後,

結算時交易所將保留這些用戶的盤中組合持倉,

且不將剩餘單腿持倉進行組合。

大連商品交易所組合策略一覽表

策略名稱 策略描述 交易所保證金收取標準
期貨對鎖 在同一期貨品種同一月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 期貨高腿保證金
期貨跨期 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸
期貨跨品種 在不同期貨品種合約上建立數量相等、方向相反的頭寸
賣出期貨期權組合 賣出看漲期權,同時買入對應期貨合約 期貨保證金+期權權利金結算價
賣出看跌期權,同時賣出對應期貨合約
期權跨式 賣出相同期貨合約的相同執行價格的看漲期權和看跌期權 max(看漲期權保證金,看跌期權保證金)+另一方權利金結算價
期權寬跨式 賣出低執行價格的看跌期權和高執行價格的看漲期權。

注:對於期權跨式及期權寬跨式

如果看漲期權保證金 = 看跌期權保證金

期權組合保證金 = max(看漲期權保證金,看跌期權保證金) + max(看漲期權權利金,看跌期權權利金)

大連商品交易所對鎖優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 對鎖 黃大豆1號
2 對鎖 黃大豆2號
3 對鎖 膠合板
4 對鎖 玉米
5 對鎖 纖維板
6 對鎖 鐵礦石
7 對鎖 焦炭
8 對鎖 雞蛋
9 對鎖 焦煤
10 對鎖 聚乙烯
11 對鎖 豆粕
12 對鎖 棕櫚油
13 對鎖 聚丙烯
14 對鎖 聚氯乙烯
15 對鎖 豆油
16 對鎖 玉米澱粉
17 對鎖 乙二醇

大連商品交易所跨期優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 跨期 黃大豆1號
2 跨期 黃大豆2號
3 跨期 膠合板
4 跨期 玉米
5 跨期 纖維板
6 跨期 鐵礦石
7 跨期 焦炭
8 跨期 雞蛋
9 跨期 焦煤
10 跨期 聚乙烯
11 跨期 豆粕
12 跨期 棕櫚油
13 跨期 聚丙烯
14 跨期 聚氯乙烯
15 跨期 豆油
16 跨期 玉米澱粉
17 跨期 乙二醇

大連商品交易所跨品種組合優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 跨品種 黃大豆1號,豆粕
2 跨品種 豆油,棕櫚油
3 跨品種 聚乙烯,聚氯乙烯
4 跨品種 焦炭,焦煤
5 跨品種 膠合板,纖維板
6 跨品種 聚乙烯,聚丙烯
7 跨品種 聚氯乙烯,聚丙烯
8 跨品種 鐵礦石,焦煤
9 跨品種 鐵礦石,焦炭
10 跨品種 玉米,玉米澱粉
11 跨品種 黃大豆2號、豆粕

大連商品交易所賣出期貨期權組合優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 賣出期貨期權組合 豆粕
2 賣出期貨期權組合 玉米

大連商品交易所期權跨式優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 期權跨式 豆粕
2 期權跨式

玉米

大連商品交易所期權寬跨式優惠參數一覽表

序列 組合大類 組合品種
1 期權寬跨式 豆粕
2 期權寬跨式

玉米