大連商品交易所

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交易結算

  一、交易保證金

  交易保證金=∑持倉量×該合約交易結算價×保證金率×合約單位

  當日盈虧=∑(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×合約單位+∑(當日結算價-買入成交價)×買入量×合約單位+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約單位

  當日結算時的交易保證金超過昨日結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃,當日結算時的交易保證金低於昨日結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。

  二、結算準備金

  結算準備金是會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先準備的資金,是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低餘額由交易所決定。

  期貨公司會員結算準備金最低餘額為200萬元,非期貨公司會員結算準備金最低餘額為50萬元。期貨公司會員每接受一家境外經紀機構委託交易結算的,該會員的結算準備金最低餘額應當增加200萬元。會員結算準備金最低餘額應當以人民幣自有資金繳納。

  結算準備金餘額計算公式如下:

  當日結算準備金餘額=上一交易日結算準備金餘額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日作為保證金的資產的實際可用金額-上一交易日作為保證金的資產的實際可用金額+當日盈虧+當日期權權利金收支+入金-出金-手續費等。

  交易所根據會員當日成交合約數量或者成交合約金額收取交易手續費。按成交量收取的品種:手續費=∑成交量×每手合約手續費標準;按成交額收取的品種:手續費=∑成交金額×合約手續費標準。手續費、稅金等各項費用從會員結算準備金中扣劃。

  三、外匯資金作為保證金

  境外交易者、境外經紀機構可以使用外匯資金作為保證金。以外匯資金作為保證金的,以中國外匯交易中心公佈的當日人民幣匯率中間價作為其市值核定的基準價,目前大商所規定可用於作為保證金的外匯幣種為美元,折扣率為0.95。

  當日閉市前外匯資金的市值先按照前一交易日中國外匯交易中心公佈的當日人民幣匯率中間價核算。當日結算時按照中國外匯交易中心公佈的當日人民幣匯率中間價重新確定其市值核定的基準價並調整折算後的金額。

  外匯資金交存和提取流程可以按照出入金業務流程的相關內容操作。

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