大連商品交易所

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大連商品交易所國債作為保證金業務指引

  1. 總則

  為便於會員、用戶開展國債作為保證金業務,根據《大連商品交易所結算管理辦法》、《中央國債登記結算有限責任公司債券作為期貨保證金業務操作指引》等相關規定,制定本指引。本指引僅供會員開展國債作為保證金業務時參考,如有內容與有關規定不一致,以有關規定為準。

  2. 業務準備

  2.1開戶準備

  1. 期貨公司會員開展國債作為期貨保證金業務的,應在中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)開立債券作為期貨保證金業務專用賬戶,並向中央結算公司申請開通相關業務資格。具體要求和流程按照中央結算公司的有關規定辦理。

  2. 非期貨公司會員、用戶參與國債作為保證金業務的,應在中央結算公司開立債券賬戶,並向中央結算公司申請開通相關業務資格。具體要求和流程按照中央結算公司的有關規定辦理。

  2.2 提交材料

  1. 期貨公司會員開展國債作為保證金業務的,需向交易所申請,並提交加蓋會員公章的以下材料:

  (1)《大連商品交易所會員國債作為保證金業務申請表》(附件1);

  (2)債券作為期貨保證金業務專用賬戶證明材料;

  (3)債券作為期貨保證金業務專用賬戶開戶證件複印件;

  (4)交易所要求的其他材料。

  2. 非期貨公司會員參與國債作為保證金業務的,需向交易所申請,並提交加蓋會員公章的以下材料:

  (1)《大連商品交易所會員國債作為保證金業務申請表》(附件2);

  (2)債券賬戶證明材料;

  (3)債券賬戶開戶證件複印件;

  (4)交易所要求的其他材料。

  3. 用戶參與國債作為保證金業務的,需透過會員向交易所申請,並提交加蓋用戶公章的以下材料:

  (1)《大連商品交易所用戶國債作為保證金業務申請表》(附件3);

  (2)債券賬戶證明材料;

  (3)債券賬戶開戶證件複印件;

  (4)交易所要求的其他材料。

  4. 會員、用戶發生債券作為期貨保證金業務專用賬戶變更或注銷的,應及時告知交易所,並提交《中央結算公司賬戶變更/注銷告知書》(附件4)及交易所要求的其他書面材料。

  3. 國債作為保證金的交存和提取

  3.1交存和提取申請

  用戶交存和提取作為保證金的國債的,應透過期貨公司會員向交易所提交申請;

  非期貨公司會員交存和提取作為保證金的國債的,應向交易所提交申請;

  會員應當在每個交易日14:30前向交易所提出國債交存或提取申請。

  夜盤交易小節,交易所不受理國債作為保證金相關業務申請、不辦理相關業務。

  3.2 交存辦理

  會員透過會員服務系統向交易所提交國債作為保證金交存申請(國債充入),申請包括:用戶號、債券代碼、債券面額(總額)、託管機構、債券賬戶及賬戶名稱等資訊。每次提交國債面額不得低於100萬元人民幣。

  交易所根據會員的申請,委託中央結算公司進行國債質押登記,完成後,審批會員國債作為保證金申請。

  交易所審批透過後,將該筆國債實際可用金額計入會員的結算準備金。

  3.3 提取辦理

  會員透過會員服務系統向交易所提交國債提取或部分提取申請。當日新交存的國債,當日不允許辦理提取及部分提取申請。

  會員辦理國債提取或部分提取的,應當彌補相應的保證金。會員保證金充足的,交易所於申請日當日結算前核準其申請,審批後該筆國債不再計入會員的實際可用金額。會員保證金不足以彌補提取金額的,交易所不予核準其提取申請。

  交易所審批透過後,交易所委託中央結算公司進行國債解押登記,會員需透過中債綜合業務平台對相應的解押指令進行確認。

  4. 到期處理

  國債到期日前一個月的第一個交易日結算時起,交易所不再將該筆國債計入實際可用金額。當日結算後交易所委託中央結算公司進行國債解押登記,會員應在當日中債綜合業務平台系統關閉前確認解押指令。若會員未能在當日確認國債解押指令,需在第二個交易日上午12:00之前向交易所提交書面說明,交易所再次在中債綜合業務平台發起國債解押指令。

  5. 國債作為保證金業務手續費

  國債作為保證金的手續費率為年化0.05%,手續費以每日結算後國債折後金額為基數計費,按月收取,每月第一個交易日收取上月手續費。計費周期內提取作為保證金的國債的,提取當日收取該筆業務當月應收的手續費。交易所有權根據市場運行情況對手續費標準進行調整。

附件1:大連商品交易所會員國債作為保證金業務申請表(期貨公司會員專用).docx

附件2:大連商品交易所會員國債作為保證金業務申請表(非期貨公司會員專用).docx

附件3:大連商品交易所用戶國債作為保證金業務申請表.docx

附件4:中央結算公司賬戶變更注銷告知書.docx

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