大連商品交易所

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套利交易相關問題

  (1) 可以在交易所進行交易的期貨套利策略包括哪些?

  在交易所,可進行以下幾種期貨套利策略交易:跨期套利和跨品種套利。

  (2) 如何進行跨期套利(同品種套利)?

  跨期套利(同品種套利)是指,對於同一品種不同合約,買(賣)近月份合約,賣(買)同等數量遠月份合約。

  買套利價格 = 近月合約買申報價格 - 遠月合約賣申報價格賣套利價格 = 近月合約賣申報價格 - 遠月合約買申報價格

  (3) 如何進行跨品種套利(兩腿跨品種套利)?

  跨品種套利(兩腿跨品種套利)是指,對於不同品種,買一個品種合約,賣另外一個品種合約。

  買套利價格 = 第一品種買申報價格 - 第二品種賣申報價格

  賣套利價格 = 第一品種賣申報價格 - 第二品種買申報價格

  (4) 如何利用期貨合約的完整報價推導跨月套利價格?

  買套利價格 = 近月合約買申報價格 - 遠月合約賣申報價格

  賣套利價格 = 近月合約賣申報價格 - 遠月合約買申報價格

  (5)如何利用跨月套利價格推導完整報價(成交)?

  近月合約價格 = 遠月合約同方向價格 + 套利價格

  遠月合約價格 = 近月合約同方向價格 -  套利價格

  (6)如何利用跨月套利價格推導完整報價(未成交)?

  近月合約價格 = 遠月合約同方向價格 + 套利價格

  遠月合約價格 = 遠月合約同方向價格  - 套利價格

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