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大連商品交易所會員交易資訊系統接入管理辦法

第一章  總則

  第一條 為加強接入大連商品交易所(以下簡稱交易所)的會員交易資訊系統管理,防範接入風險,維護期貨市場秩序,根據《期貨交易管理條例》、《期貨公司監督管理辦法》以及《大連商品交易所交易管理辦法》等法律、行政法規及規章,制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱交易資訊系統,是指會員用於接入交易所從事期貨交易業務活動的資訊技術系統。

  第三條 交易所依據本辦法對會員交易資訊系統的接入活動實施監督管理,並在中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)指導下開展相關備案、評估、監測和檢查等工作。

  交易資訊系統的功能實現、系統測試、席位接入、外部接入和監督管理應當遵循本辦法;交易資訊系統功能設計與技術實現應當遵循業務合規的原則,在交易、結算、風險管理、保證金計算等方面應符合交易所的業務規則,並且符合法律、行政法規以及中國證監會的規定;本辦法未作規定的,適用中國證監會、中國期貨業協會和交易所其他有關規定。

第二章 交易資訊系統功能要求

  第四條 交易資訊系統應當實現的基本功能包括但不限於賬戶管理、權限管理、交易管理、行情管理、保證金管理、手續費管理、風險控制等功能。

  風險控制實現要求功能完備、權限清晰,包括但不限於資金驗證、持倉驗證和流量控制等功能。

  第五條 交易資訊系統應當具備安全性、穩定性和日誌記錄等功能,保證業務的連續性和可追溯性。

  第六條 交易資訊系統接入交易所功能實現應當嚴格按照交易所會員接口開發相關技術要求進行設計開發。

  交易資訊系統不得采取API破解、協議破解等其他變相方式違規開發交易所接入功能。

  第七條 交易資訊系統應當滿足中國證監會交易終端資訊採集相關要求,應能夠採集、記錄、存儲和報送其用戶交易終端資訊;中國證監會另有規定的除外。

  第八條 交易資訊系統版本發佈時,應當按照交易所會員接口開發相關技術要求準確填寫交易API接口中軟體名稱和版本號等資訊。

第三章 交易資訊系統測試要求

  第九條 會員應當建立獨立於生產環境的專用交易資訊系統開發測試環境,運用交易資訊系統從事期貨業務活動前應當進行測試。除中國證監會及行業核心機構認可的情形外,會員不得在生產環境開展技術或者業務測試,不得在開發測試環境使用未經數據脫敏的用戶資訊。

  第十條 會員應當對交易資訊系統的合規性、功能性、性能容量、安全性等進行測試,確認功能符合預期,接口使用符合規范,系統能夠穩定運行。發現問題應當及時要求開發主體說明原因並作出相應改進。當交易資訊系統發生變更或換代陞級時,會員應當再次進行測試。

  第十一條 交易所對交易資訊系統接入測試實施申報和報備管理,交易資訊系統接入測試應當提前三個工作日向交易所申報。

  未在交易所報備過的交易資訊系統投入使用前,須在交易所測試環境進行測試,確保系統功能、性能、容量與業務及市場需求相適應,測試透過後向交易所報備測試報告;交易資訊系統軟體版本發生變更,須再次在交易所測試環境進行測試,測試透過後向交易所報備測試報告。

  會員參加交易所組織的市場測試,需要陞級交易資訊系統版本的,會員應按通知要求反饋測試結果,測試結果均標記為透過且無其他異常反饋的,視為本次軟體版本變更的測試報告。

  交易資訊系統版本已由其他單位完成報備的,無需再次向交易所報備測試報告。交易所以特定方式向行業發佈已報備交易資訊系統清單。

  第十二條 前條規定的交易資訊系統測試申報及報備的內容,應當包括:

  (一)交易資訊系統的開發主體及軟體版本;

  (二)交易資訊系統的技術結構及簡要說明;

  (三)交易資訊系統功能介紹;

  (四)聯絡人及聯系方式;

  (五)測試環境介紹;

  (六)交易功能點測試結果;

  (七)風控功能點測試結果;

  (八)交易所規定的其他內容。

第四章 席位接入要求

  第十三條 會員的席位接入應當嚴格按照《大連商品交易所會員專線接入技術指引》進行網路、軟體等技術參數配置,使用的交易資訊系統應符合本辦法要求。

  會員不得違規接入未經測試報備的交易資訊系統,不得短時間內頻繁連接接入交易所系統,影響交易所交易系統安全和市場交易秩序。

  第十四條 生產席位的相關技術資訊須在會員服務系統上報備,並保證席位資訊的真實性、及時性和有效性。對於新席位申請,應在會員服務系統中的席位申請欄目中填寫相關資訊;對於席位資訊變更,應於上線當日在會員服務系統中的席位電子化欄目更新相關資訊,並保證會員服務系統所填報資訊與實際情況一致。

  席位因系統故障原因臨時切換、暫停、終止使用的,應於下一交易日前向交易所報備。

  第十五條 會員應當遵循《增加交易席位協議書》約定,保證實際使用和交易所報備情況一致,不得擅自改變席位類型、通訊方式或地點等關鍵要素,不得開展除正常交易以外的其他任何行為,不得將席位的管理權限讓渡給第三方。

  第十六條 會員應當確保交易申報指令報入交易所前經過會員風險控制功能的檢查與審計、不得關閉或繞過,不得以技術手段規避定單檢查,並建立相適應的日誌留痕機制,日誌留存的具體時限要求參照行業有關規定,確保滿足合規檢查和審計需要。

第五章 外部接入要求

  第十七條 會員應當遵循合規審慎、風險可控、全程管理的原則開展交易資訊系統外部接入活動。

  (一)合規審慎原則。會員應當評估用戶交易需求的合理性,審慎提供與其合理交易需求匹配的交易資訊系統外部接入服務。

  (二)風險可控原則。會員應當識別、監測和防範交易資訊系統外部接入的風險隱患,采取有效管控措施以及技術手段及時阻斷風險傳導,維護期貨市場秩序。

  (三)全程管理原則。會員應當對交易資訊系統外部接入加強管理,建立健全明確、清晰的全流程管理機制,包括但不限於盡職調查、事前審查、交易監測、異常處理、應急處置、退出機制。

  第十八條 會員外部接入資訊系統涉及的相關資訊應當做好留檔,留檔的具體時限要求參照行業有關規定,並根據交易所的通知進行報告。

  第十九條 會員應當建立測試環境,在提供外部接入前或外部接入資訊系統發生較大變更時,應對外部接入資訊系統進行合規、風險評估和技術系統測試,確認功能符合預期,接口使用符合規范,系統能夠穩定運行。發現問題應當及時要求外部接入資訊系統提供方說明原因並作出相應改進。

  第二十條 會員向用戶提供外部接入服務的,應當與用戶簽署協議,明確雙方權利、義務和責任。

  第二十一條 會員不得為違規接入交易資訊系統提供任何便利和服務,不得將本機構交易資訊系統及終端的管理權限讓渡給用戶,不得將外部接入資訊系統直接接入交易所交易系統。

  第二十二條 會員應當建立完善的交易資訊系統外部接入交易異常處理機制,必要時應當采取限制接入、暫停接入等措施。

  第二十三條 會員發現用戶違反期貨相關法律法規或者存在重大風險隱患,應當終止向其提供交易資訊系統外部接入服務,並向交易所報告。

第六章 監督管理

  第二十四條 交易所可以對會員交易資訊系統接入活動實施現場檢查和非現場檢查,會員應當予以配合。

  第二十五條 會員應當確保其所申報的資訊真實、準確、完整,承諾其所使用的交易資訊系統符合法律法規、規章以及交易所業務規則的規定。

  第二十六條 交易所對會員申報資訊進行完備性檢查。交易所接收、核查和管理會員報備的資訊,不代表交易所對會員使用交易資訊系統的合規性、適當性、可用性等作出判斷或保證。

  第二十七條 會員違反本辦法的,交易所可以限制或暫停其席位接入,並根據《大連商品交易所違規處理辦法》給予相應處罰;涉嫌違法、犯罪的,依照有關規定報告中國證監會,依法移交司法機關。

  用戶違反本辦法的,交易所根據《大連商品交易所違規處理辦法》給予相應處罰;涉嫌違法、犯罪的,依照有關規定報告中國證監會,依法移交司法機關。

  第二十八條 會員資管業務、子公司做市業務從事期貨交易的,按照本辦法執行。

  第二十九條 會員應對開發、測試和接入等過程中穫悉的用戶和交易所尚未正式對外公開的數據和資訊進行保密,除法律、行政法規和中國證監會另有規定外,不得披露或轉讓給第三方使用。

第七章 附則

  第三十條 本辦法中下列用語的含義:

  (一)席位接入,是指會員將席位賬號等資訊配置到交易資訊系統,接入交易所提供的交易系統接口,並將用戶的交易和查詢指令報入交易所,接收交易所回報等資訊的行為。

  (二)流量控制,是指單位時間內對報單、撤單、查詢等交易指令筆數的控制。

  (三)外部接入,是指會員透過提供交易資訊系統接口或其他資訊技術手段,接受用戶交易系統接入,接收用戶交易和查詢指令的行為。

  (四)外部接入資訊系統,是指透過交易資訊系統接口或其他資訊技術手段,接入會員交易資訊系統的用戶交易系統,處於交易資訊系統下級的各類交易系統或終端。

  第三十一條 本辦法由交易所負責解釋。

  第三十二條 本辦法自發佈日起生效實施。